CLEMRISK

English version

A bankoknak egyre szigorodó kockázatkezelési szabályoknak kell megfelelniük és a Basel II-III rendszer minimum tőkekövetelmény számítások jelentős részéhez elengedhetetlen komplex matematikai-statisztikai módszerek használata.

Szakértőink több különböző pénzintézetnél támogatták a kockázatkezelési modellek kialakítását és bevezetését. Sok éves gyakorlattal, és üzleti-elemzői tapasztalattal rendelkező szakértőink fejlesztése a CLEMRISK, melynek alapja a legmodernebb adatelemző eszköz, az IBM SPSS Modeler, melyet számos magyarországi bankban használnak adatelemzésre és modellezésre.

CLEMRISK

A CLEMRISK a scorecardok két fő típusának létrehozására képes:

Igénylési score: új hiteligényléskor felmérjük az ügyfélben, ügyletben rejlő kockázatokat, minősítjük az ügyfelet, majd döntünk a kérelem elfogadásáról illetve feltételeiről.

Viselkedési score: futamidő során folyamatosan monitorozzuk az ügyfelek viselkedési szokásait (pl. fizetési késedelem) és meghatározzuk az ügyletek kockázatait. A kockázatokból számítható a várható veszteség, amely meghatározó tényező a céltartalék képzés során.

A ClemRisk a kockázatkezelési modellezés teljes folyamatán végigvezet: hitelkockazat

  • Adatminőség felmérése
  • Hiányzó és kiugró adatok kezelése
  • Adattranszformációk
  • Tesztkörnyezet kialakítás
  • Modellezési technika kiválasztása, modellek építése
  • Modellek összehasonlítása, kiértékelés

Algoritmusok

A CLEMRISK az IBM SPSS Modeler széles modellpalettáján megtalálható modellező algoritmusokat használja, melyek között számos modell megtalálható a banki környezetben széleskörben elterjedt regressziós típusú modellektől kezdve a döntési fákon át egészen a neurális hálózatokig.

Kiértékelés

A kockázatkezelői modellezés talán leginkább specifikus területe a modellek értékelése. A modellek kiértékelésére olyan performancia mutatókat használunk, amelyek nem csak az egyes scorecardok differenciáló képességét mutatják meg, de a különböző scorecardok közötti összehasonlítást is lehetővé teszik.

Automatizálás

Fontos az elkészített megoldás a mindennapi üzleti folyamatokba való integrálása és automatizálása, kezdve az adattranszformációktól egészen az automatizált riportolásig és ügyfélbesorolásig.

Jogszabályi követelméynek

Mivel a kockázatkezelési típusú adatok köre kifejezetten érzékeny az adatvédelmi elvekre, valamint a pénzitnézetek működését, kockzatkezelési rendszereit szigorú előírások szabályozzák, ezért minden esetben és a kockázatkezelési elemzés minden lépésében figyelembe vesszük a vonatkozó aktuális jogszabályokat, kormányrendeleteket, MNB ajánlásokat is.

Szeretne többet tudni? Kérdése van? Keressen minket azonnali kapcsolatfelvételt biztosító űrlapunkon, és mi 1 munkanapon belül válaszolunk! Kattintson ide és kérdezzen!