Kockázatkezelés pénzintézetekben

A bankoknak egyre szigorodó kockázatkezelési szabályoknak kell megfelelniük  és a Basel II-IV rendszer minimum tőkekövetelmény számítások jelentős részéhez elengedhetetlen komplex matematikai-statisztikai módszerek használata.
Szakértőink több különböző pénzintézetnél támogatták a kockázatkezelési modellek kialakítását és bevezetését. Sok éves gyakorlattal, és üzleti-elemzői tapasztalattal rendelkező szakértőink fejlesztése a CLEMRISK, melynek alapja a legmodernebb adatelemző eszköz, az IBM SPSS Modeler, melyet számos magyarországi bankban használnak adatelemzésre és modellezésre.

A CLEMRISK a scorecardok két fő típusának létrehozására képes
Igénylési score: új hiteligényléskor felmérjük az ügyfélben, ügyletben rejlő kockázatokat, minősítjük az ügyfelet, majd döntünk a kérelem elfogadásáról illetve feltételeiről.
Viselkedési score: futamidő során folyamatosan monitorozzuk az ügyfelek viselkedési szokásait (pl. fizetési késedelem) és meghatározzuk az ügyletek kockázatait. A kockázatokból számítható a várható veszteség, amely meghatározó tényező a céltartalék képzés során.

A ClemRisk a kockázatkezelési modellezés teljes folyamatán végigvezet

• Adatminőség felmérése
• Hiányzó és kiugró adatok kezelése
• Adat-transzformációk
• Tesztkörnyezet kialakítás
• Modellezési technika kiválasztása, modellek építése
• Modellek összehasonlítása, kiértékelés

Algoritmusok
A CLEMRISK az IBM SPSS Modeler széles modellpalettáján megtalálható modellező algoritmusokat használja, melyek között számos modell megtalálható a banki környezetben széles körben elterjedt regressziós típusú modellektől kezdve a döntési fákon át egészen a neurális hálózatokig.

Értékelés
A kockázatkezelői modellezés talán leginkább specifikus területe a modellek értékelése. A modellek kiértékelésére olyan performancia mutatókat használunk, amelyek nem csak az egyes scorecardok differenciáló képességét mutatják meg, de a különböző scorecardok közötti összehasonlítást is lehetővé teszik.

Automatizálás
Fontos az elkészített megoldás a mindennapi üzleti folyamatokba való integrálása és automatizálása, kezdve az adat-transzformációktól egészen az automatizált riportolásig és ügyfélbesorolásig.

Jogszabályi követelmények
Mivel a kockázatkezelési típusú adatok köre kifejezetten érzékeny az adatvédelmi elvekre, valamint a pénzintézetek működését, kockázatkezelési rendszereit szigorú előírások szabályozzák, ezért minden esetben és a kockázatkezelési elemzés minden lépésében figyelembe vesszük a vonatkozó aktuális jogszabályokat, kormányrendeleteket, MNB ajánlásokat is.

Kockázatkezelés rendvédelmi szervezeteknél

Gépi információ kinyerés és -feldolgozás kialakítása az emberi erőforrások tehermentesítésére és a meglévő folyamatok automatizálására.

Megoldásunk a szöveges adatok feldolgozása során elvégzi az alábbi entitások kinyerését, majd ezeket egy központi tudástárba rendezi:

• személyek - nevek a következő nemzetiségekben: magyar, szláv, arab, orosz/ukrán, román, grúz, angol
• vállalkozások, szervezetek nevei, 10 európai ország cégtípusai alapján: Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Oroszország, Lengyelország
• e-mail cím, IP cím, URL

Entitás azonosságok feltárása
Az A ClemRISK megoldás részét képezheti az IBM Identity Insight identitás felismerés komponens, mely lehetővé teszi az entitások közötti azonosságok feltárását, így biztosítva a  központi tudástár konzisztenciáját és duplikátum mentességét.

Keresés
Az ClemRISK megoldás részét képezheti az  IBM i2 Analyst's Notebook, továbbá az IBM Watson Explorer keresőfelület, amely lehetőséget biztosít a strukturálatlan dokumentumokban történő szabadszavas keresésre.