Hatékony válasz a bankokat érintő szigorú kockázatkezelési szabályokra.
///
A bankoknak egyre szigorodó kockázatkezelési
szabályoknak kell megfelelniük és a Basel II-IV rendszer minimum
tőkekövetelmény számítások jelentős részéhez elengedhetetlen komplex
matematikai-statisztikai módszerek használata.
Szakértőink több különböző pénzintézetnél támogatták a kockázatkezelési
modellek kialakítását és bevezetését. Sok éves gyakorlattal, és
üzleti-elemzői tapasztalattal rendelkező szakértőink fejlesztése a
CLEMRISK, melynek alapja a legmodernebb adatelemző eszköz, az IBM SPSS
Modeler, melyet számos magyarországi bankban használnak adatelemzésre és
modellezésre.
A CLEMRISK a scorecardok két fő típusának létrehozására képes
Igénylési score: új hiteligényléskor felmérjük az ügyfélben, ügyletben
rejlő kockázatokat, minősítjük az ügyfelet, majd döntünk a kérelem
elfogadásáról illetve feltételeiről.
Viselkedési score: futamidő során folyamatosan monitorozzuk az ügyfelek
viselkedési szokásait (pl. fizetési késedelem) és meghatározzuk az
ügyletek kockázatait. A kockázatokból számítható a várható veszteség,
amely meghatározó tényező a céltartalék képzés során.
A ClemRisk a kockázatkezelési modellezés teljes folyamatán végigvezet
Algoritmusok
A CLEMRISK az IBM SPSS Modeler széles modellpalettáján megtalálható
modellező algoritmusokat használja, melyek között számos modell
megtalálható a banki környezetben széles körben elterjedt regressziós
típusú modellektől kezdve a döntési fákon át egészen a neurális
hálózatokig.
Értékelés
A kockázatkezelői modellezés talán leginkább specifikus területe a
modellek értékelése. A modellek kiértékelésére olyan performancia
mutatókat használunk, amelyek nem csak az egyes scorecardok
differenciáló képességét mutatják meg, de a különböző scorecardok
közötti összehasonlítást is lehetővé teszik.
Automatizálás
Fontos az elkészített megoldás a mindennapi üzleti folyamatokba való
integrálása és automatizálása, kezdve az adat-transzformációktól egészen
az automatizált riportolásig és ügyfélbesorolásig.
Jogszabályi követelmények
Mivel a kockázatkezelési típusú adatok köre kifejezetten érzékeny az
adatvédelmi elvekre, valamint a pénzintézetek működését, kockázatkezelési
rendszereit szigorú előírások szabályozzák, ezért minden esetben és a
kockázatkezelési elemzés minden lépésében figyelembe vesszük a vonatkozó
aktuális jogszabályokat, kormányrendeleteket, MNB ajánlásokat is.
Gépi információ kinyerés és -feldolgozás kialakítása az emberi erőforrások tehermentesítésére és a meglévő folyamatok automatizálására.
Megoldásunk a szöveges adatok feldolgozása során elvégzi az alábbi entitások kinyerését, majd ezeket egy központi tudástárba rendezi:
Keresés
Az ClemRISK megoldás részét képezheti az IBM i2 Analyst's Notebook, továbbá az IBM Watson Explorer keresőfelület, amely lehetőséget biztosít a
strukturálatlan dokumentumokban történő szabadszavas keresésre.