CLEMRISK

CLEMRISK

Hatékony válasz a bankokat érintő szigorú kockázatkezelési szabályokra.

A bankoknak egyre szigorodó kockázatkezelési szabályoknak kell megfelelniük  és a Basel II-IV rendszer minimum tőkekövetelmény számítások jelentős részéhez elengedhetetlen komplex matematikai-statisztikai módszerek használata.
Szakértőink több különböző pénzintézetnél támogatták a kockázatkezelési modellek kialakítását és bevezetését. Sok éves gyakorlattal, és üzleti-elemzői tapasztalattal rendelkező szakértőink fejlesztése a CLEMRISK, melynek alapja a legmodernebb adatelemző eszköz, az IBM SPSS Modeler, melyet számos magyarországi bankban használnak adatelemzésre és modellezésre.

A CLEMRISK a scorecardok két fő típusának létrehozására képes
Igénylési score: új hiteligényléskor felmérjük az ügyfélben, ügyletben rejlő kockázatokat, minősítjük az ügyfelet, majd döntünk a kérelem elfogadásáról illetve feltételeiről.
Viselkedési score: futamidő során folyamatosan monitorozzuk az ügyfelek viselkedési szokásait (pl. fizetési késedelem) és meghatározzuk az ügyletek kockázatait. A kockázatokból számítható a várható veszteség, amely meghatározó tényező a céltartalék képzés során.

A ClemRisk a kockázatkezelési modellezés teljes folyamatán végigvezet

• Adatminőség felmérése
• Hiányzó és kiugró adatok kezelése
• Adattranszformációk
• Tesztkörnyezet kialakítás
• Modellezési technika kiválasztása, modellek építése
• Modellek összehasonlítása, kiértékelés

Algoritmusok
A CLEMRISK az IBM SPSS Modeler széles modellpalettáján megtalálható modellező algoritmusokat használja, melyek között számos modell megtalálható a banki környezetben széleskörben elterjedt regressziós típusú modellektől kezdve a döntési fákon át egészen a neurális hálózatokig.

Kiértékelés
A kockázatkezelői modellezés talán leginkább specifikus területe a modellek értékelése. A modellek kiértékelésére olyan performancia mutatókat használunk, amelyek nem csak az egyes scorecardok differenciáló képességét mutatják meg, de a különböző scorecardok közötti összehasonlítást is lehetővé teszik.

Automatizálás
Fontos az elkészített megoldás a mindennapi üzleti folyamatokba való integrálása és automatizálása, kezdve az adattranszformációktól egészen az automatizált riportolásig és ügyfélbesorolásig.

Jogszabályi követelmények
Mivel a kockázatkezelési típusú adatok köre kifejezetten érzékeny az adatvédelmi elvekre, valamint a pénzitnézetek működését, kockzatkezelési rendszereit szigorú előírások szabályozzák, ezért minden esetben és a kockázatkezelési elemzés minden lépésében figyelembe vesszük a vonatkozó aktuális jogszabályokat, kormányrendeleteket, MNB ajánlásokat is.